Сравнение DDM с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности DDM и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 17.38% против 13.21% соответственно.
DDM
29.86%
3.98%
23.11%
47.84%
14.62%
17.38%
^SP500TR
26.26%
1.79%
13.68%
32.39%
15.71%
13.21%
Основные характеристики
| DDM | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.47 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.00 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 22.03% | 12.24% |
| Макс. просадка | -81.70% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.92% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DDM и ^SP500TR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DDM и ^SP500TR
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и ^SP500TR
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.