PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DDM с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDM и ^SP500TR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DDM и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
745.08%
485.07%
DDM
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

-0.32

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

DDM:

-0.25

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

DDM:

0.97

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

DDM:

-0.31

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

DDM:

-1.34

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

DDM:

6.77%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

DDM:

28.36%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

DDM:

-29.09%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.35% соответственно.


DDM

С начала года

-20.29%

1 месяц

-21.31%

6 месяцев

-20.40%

1 год

-6.47%

5 лет

23.28%

10 лет

13.87%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDM и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDM: -0.32
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DDM: -0.25
^SP500TR: -0.00
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDM: 0.97
^SP500TR: 1.00
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DDM: -0.31
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DDM: -1.34
^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.08
DDM
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок DDM и ^SP500TR

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.09%
-17.26%
DDM
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и ^SP500TR

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.34%
9.30%
DDM
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab