PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDM с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с ^SP500TR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между DDM и ^SP500TR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDM и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

0.22

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

DDM:

0.64

^SP500TR:

1.20

Коэф-т Омега

DDM:

1.09

^SP500TR:

1.18

Коэф-т Кальмара

DDM:

0.30

^SP500TR:

0.81

Коэф-т Мартина

DDM:

0.94

^SP500TR:

3.11

Индекс Язвы

DDM:

10.06%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

DDM:

34.32%

^SP500TR:

19.61%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

DDM:

-13.49%

^SP500TR:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.56% против 12.88% соответственно.

DDM

С начала года

-2.76%

1 месяц

14.86%

6 месяцев

-7.16%

1 год

7.58%

5 лет

22.64%

10 лет

15.56%

^SP500TR

С начала года

1.81%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

2.19%

1 год

13.99%

5 лет

17.61%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDM и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DDM и ^SP500TR

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и ^SP500TR

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...